Définition
Économétrie
L'économétrie est une branche de l'économie qui utilise des techniques statistiques et mathématiques pour analyser et modéliser des données économiques.
Données économétriques
Les données économétriques sont des ensembles de données utilisés dans l'analyse économétrique, peuvent être des séries temporelles, des données transversales ou des données de panel.
Modèle économétrique
Un modèle économétrique est une représentation mathématique formalisée d'une relation économique.
L'économétrie et ses composantes
L'économétrie est centrale dans la validation empirique des théories économiques. Les principales composantes de l'économétrie incluent la spécification des modèles, l'estimation des paramètres, la vérification des hypothèses et la prévision. Ces techniques permettent d'établir des relations causales entre les phénomènes. L'un des enjeux majeurs est de minimiser les erreurs lors de la modélisation par un choix judicieux des variables et des méthodes statistiques.
Types de données économiques
Données en séries temporelles
Les séries temporelles sont des données économiques collectées à plusieurs moments consécutifs dans le temps, par exemple, le PIB mensuel ou le taux de chômage trimestriel. L'analyse des séries temporelles se concentre sur la détection des tendances, des cycles et la prévision à court ou long terme.
Données transversales
Les données transversales sont recueillies à un seul moment dans le temps, mais auprès de différentes unités comme des individus, des groupes ou des pays. Elles permettent de procéder à des comparaisons entre ces unités par des méthodes telles que l'analyse par régression.
Données de panel
Les données de panel combinent les dimensions temporelle et transversale. Elles suivent les mêmes unités à travers le temps et offrent ainsi la possibilité d'observer les dynamiques de changement et de contrôler les facteurs inobservables spécifiques aux entités.
Modélisation et analyse économétrique
Spécification des modèles
La spécification d'un modèle économétrique implique le choix des variables dépendantes et indépendantes, ainsi que la forme de la relation qui les lie. Cette étape est cruciale car une mauvaise spécification peut conduire à des biais et des conclusions erronées.
Estimation des paramètres
L'estimation des paramètres consiste à utiliser les données pour calculer les coefficients qui quantifient la relation entre les variables du modèle. Les méthodes les plus couramment utilisées comprennent la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) et la méthode du maximum de vraisemblance.
Vérification et diagnostic
Une fois les paramètres estimés, le modèle doit être vérifié pour évaluer sa fiabilité et sa pertinence. Cela implique la réalisation de tests statistiques pour vérifier les hypothèses de base telles que l'homoscédasticité, la normalité des résidus et l'absence d'autocorrélation.
Précision de la prévision
L'économétrie est également utilisée pour prévoir les variables économiques futures. La précision des prévisions est essentielle pour une prise de décision éclairée, tant pour les entreprises que pour les gouvernements. Différentes techniques, comme l'analyse des résiduels ou la simulation, sont employées pour améliorer la précision de ces prévisions.
A retenir :
L'économétrie constitue un outil essentiel pour l'analyse économique, permettant de quantifier les relations économiques à partir de données empiriques. Les types de données économiques incluent les séries temporelles, les données transversales et les données de panel, chacune avec ses propres caractéristiques et utilisations. La modélisation économétrique repose sur la spécification précise des modèles, l'estimation rigoureuse des paramètres, la vérification des hypothèses sous-jacentes et l'évaluation de la capacité de prévision. L'application réussie de ces méthodes contribue à tester et affiner les théories économiques, soutenant ainsi des décisions économiques informées.
